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Diagnóstico de Fallos en Backtests de VaR y Marco de Cumplimiento de Basel III Los fallos en los backtests de VaR (Value at Risk) no son anomalías técnicas aisladas, sino el resultado de la interacción entre modelos de riesgo, gobernanza de datos y cumplimiento normativo. Cuando las instituciones financieras bajo el marco de Basel III registran ...