Construcción de curvas de rendimiento con QuantLib: Implementación práctica
Configuración inicial
import QuantLib as ql
import numpy as np
import pandas as pd
# Configuración del calendario y fecha de valoración
calendario = ql.Germany(ql.Germany.Eurex)
fecha_valor = calendario.adjust(ql.Date(30, 1, 2008))
ql.Settings.instance().evaluationDate = fecha_valor
Carga de datos de bonos
datos_bonos = pd.read_csv('DATOS_BO ...
Publicado el 10-2 12:57